Backtest, Carteira Real e
Rebalanceamento Inteligente

Backtest é a simulação do desempenho de uma carteira de investimentos usando dados históricos reais do mercado. Na Smart Returns, você define os ativos, as alocações e o período desejado, e o sistema calcula como seu portfólio teria performado, incluindo métricas como rentabilidade total, CAGR, Sharpe Ratio, drawdown máximo e volatilidade.

A Smart Returns suporta ações da B3, Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), Tesouro Direto (Selic, IPCA+, Prefixado), renda fixa (CDB, LCI, LCA indexados ao CDI ou IPCA) e ETFs de múltiplas classes — nacionais (B3: BOVA11, IVVB11, HASH11, BITH11 e outros) e listados nas bolsas dos EUA via Twelve Data (SPY, IAU, IBIT, FBTC e outros). Cotações em tempo real são fornecidas por OPLAB e Fintz (B3) e Twelve Data (EUA). Dados históricos provêm de Yahoo Finance e Banco Central do Brasil. Nem todos os ativos possuem cotação disponível nos provedores integrados.

O Sharpe Ratio mede o retorno de um portfólio em relação ao risco assumido. Um Sharpe alto indica que o portfólio gerou bons retornos com baixa volatilidade — ou seja, o investidor foi bem recompensado por cada unidade de risco. A Smart Returns calcula o Sharpe automaticamente em cada simulação, usando o CDI como taxa livre de risco de referência.

Sim, o plano Starter (gratuito) não exige cartão de crédito. Ele permite criar portfólios com até 5 ativos, realizar 20 simulações por mês e acessar o histórico dos últimos 5 anos. Para recursos avançados como Monte Carlo, histórico ampliado de dados, estimativa de impostos e 1000 simulações mensais, existe o Plano PRO a partir de R$ 29,90/mês.

Rebalanceamento é o processo de ajustar as alocações do portfólio periodicamente para manter as proporções originais. A Smart Returns permite simular rebalanceamento total (redistribuir tudo), parcial (só os ativos fora do limite), por bandas (rebalancear apenas quando a deriva ultrapassar um percentual), ou direcionar aportes mensais automaticamente para o ativo mais desalocado — sem vender, evitando imposto de renda.

Não. A Smart Returns é uma ferramenta educacional e de simulação. Ela não fornece recomendações de investimento, consultoria financeira ou assessoria tributária. Todos os dados e resultados são de caráter informativo, baseados em desempenho histórico, e não garantem retornos futuros. O investidor é o único responsável pelas suas decisões financeiras.

A Carteira Real é o módulo exclusivo PRO onde você registra os ativos que realmente possui — ações, FIIs, renda fixa, Tesouro Direto, ETFs de diversas classes — e os vincula ao seu portfólio estratégico. O sistema calcula automaticamente o desvio entre a alocação atual e o alvo definido em backtest, e mostra em tempo real quanto você precisa comprar, vender ou aportar para retornar ao equilíbrio ideal. É o elo entre a simulação e a gestão real do seu patrimônio.

O Rebalanceamento Inteligente analisa sua Carteira Real e calcula a ação necessária para retornar ao alvo estratégico que você mesmo definiu. Três estratégias estão disponíveis: (1) Rebalanceamento Completo — compra e venda para redistribuir toda a carteira; (2) Aporte Direcionado (Buy-Only) — direciona novos aportes ao ativo mais desalocado, sem vender nada; (3) Rebalanceamento por Margem — só atua quando o desvio de um ativo ultrapassa um limite configurado por você. Estudos históricos indicam que o rebalanceamento sistemático pode contribuir para a manutenção do perfil de risco ao longo do tempo; contudo, resultados passados não garantem retornos futuros. A plataforma não fornece recomendações de investimento — todas as ações são calculadas com base nos parâmetros que o próprio usuário define.

Sim. A Smart Returns suporta CDB (Certificado de Depósito Bancário), LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) com taxa prefixada, percentual do CDI ou indexada ao IPCA. As taxas de referência são obtidas via API do Banco Central do Brasil. O sistema projeta a rentabilidade bruta e aplica as alíquotas de IR regressivas previstas na tabela progressiva (de 22,5% até 180 dias a 15% acima de 720 dias) para fins de simulação educativa. Estes cálculos têm caráter exclusivamente ilustrativo e não constituem consultoria tributária. Consulte um especialista antes de tomar qualquer decisão com base fiscal.

A Smart Returns integra dados de prestadores de serviço independentes, com funções distintas:

• Cotações em tempo real (Carteira Real): ações, FIIs e ETFs da B3 são fornecidos por OPLAB (primário) e Fintz (contingência); ações e ETFs listados nas bolsas dos EUA (NASDAQ/NYSE) são fornecidos por Twelve Data. O câmbio USD/BRL utiliza a Taxa PTAX do Banco Central do Brasil. "Internacional" na plataforma refere-se exclusivamente ao mercado norte-americano.
• Dados históricos (backtest/simulação): preços históricos provêm do Yahoo Finance; taxas CDI, SELIC e IPCA provêm da API pública do Banco Central do Brasil.

Importante: Nem todos os ativos possuem cotação disponível nos provedores integrados. As cotações podem conter erros, estar desatualizadas ou divergir dos valores reais de mercado. O usuário deve verificar qualquer valor junto às fontes oficiais (B3, CVM, NYSE, SEC) antes de tomar decisões de investimento. A plataforma não garante a exatidão dos dados fornecidos por terceiros. Consulte nossos Termos de Uso — Seção 6 para os detalhes completos.